Investigando a dinâmica da assimetria nos preços da gasolina brasileira: uma abordagem de séries temporais

Abstract

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise econométrica dos preços da gasolina brasileira, evidenciando uma relação de equilíbrio não-linear com os preços do petróleo no mercado internacional e com a taxa de câmbio. Na parte teórica são expostos os métodos de análise de variáveis cointegradas com modelos de correção de erros não-lineares TAR e MTAR. Além disto, é mostrado que a estimação feita na forma tradicional não possibilita tal procedimento em virtude de suas limitações conceituais. Os resultados mostram que preços da gasolina recuperam, em média, 90% das discrepâncias negativas de um período para outro. No entanto, apenas 5% diferenças positivas são ajustadas, ou ainda não são recuperadas.